Cobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
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Fil: García Fronti, Javier Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Sánchez, Julieta Romina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se presenta el desarrollo matemático de un modelo estocástico que permite obtener el valor de una prima de riesgo a pagar para estar cubierto frente a la contingencia presentada. Se modeliza una opción de compra exótica, denominada 'Opción de barrera', cuya principal característica es que paga si dicha acción de la marca toca, antes del vencimiento de la acción, un valor crítico predeterminado. Se logra hallar una fórmula con parámetros conocidos que describe la prima que deberían pagar dichas autopartistas para estar cubierto ante períodos en los que se vean gravemente afectadas sus ganancias.
Fil: Sánchez, Julieta Romina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se presenta el desarrollo matemático de un modelo estocástico que permite obtener el valor de una prima de riesgo a pagar para estar cubierto frente a la contingencia presentada. Se modeliza una opción de compra exótica, denominada 'Opción de barrera', cuya principal característica es que paga si dicha acción de la marca toca, antes del vencimiento de la acción, un valor crítico predeterminado. Se logra hallar una fórmula con parámetros conocidos que describe la prima que deberían pagar dichas autopartistas para estar cubierto ante períodos en los que se vean gravemente afectadas sus ganancias.
Contenidos
Temas
Convocatoria de acreedores, Riesgos