Cobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes

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dc.creatorGarcía Fronti, Javier Ignacio
dc.creatorSánchez, Julieta Romina
dc.date2015-12-00
dc.date.accessioned2026-08-11T20:24:19Z
dc.descriptionFil: García Fronti, Javier Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Sánchez, Julieta Romina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionSe presenta el desarrollo matemático de un modelo estocástico que permite obtener el valor de una prima de riesgo a pagar para estar cubierto frente a la contingencia presentada. Se modeliza una opción de compra exótica, denominada 'Opción de barrera', cuya principal característica es que paga si dicha acción de la marca toca, antes del vencimiento de la acción, un valor crítico predeterminado. Se logra hallar una fórmula con parámetros conocidos que describe la prima que deberían pagar dichas autopartistas para estar cubierto ante períodos en los que se vean gravemente afectadas sus ganancias.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierrimf_v4_n2_03
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9506
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1507/2132
dc.relation.ispartofseriesRIMF - Vol. 04 Nro. 02
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 02 (2015), p. 56-70
dc.subjectConvocatoria de acreedores
dc.subjectRiesgos
dc.titleCobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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