Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles
Archivos
Fecha
Autores
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Enlace externo
Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
Descripción
Fil: Fabris, Julio Eduardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting.
Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting.
Contenidos
Temas
Economía, Riesgos