Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles
| dc.creator | Fabris, Julio Eduardo | |
| dc.date | 2015-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:19Z | |
| dc.description | Fil: Fabris, Julio Eduardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v4_n1_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9503 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1535/2167 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 04 Nro. 01 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 01 (2015), p. 87-102 | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Riesgos | |
| dc.title | Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
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