Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. Aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina

Vista sencilla de ítem
dc.creatorTerceño Gómez, Antonio
dc.creatorBarberá Mariné, M. Gloria
dc.creatorGuercio, María Belén
dc.date2007-05-00
dc.date.accessioned2026-05-18T20:34:23Z
dc.descriptionFil: Terceño Gómez, Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Barberá Mariné, M. Gloria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Guercio, María Belén. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionSe comparan dos herramientas de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), aplicando ambos métodos al mercado de renta fija argentina y, más específicamente, los títulos emitidos por el sector publico. La estimación de la ETTI en el mercado argentino es un tema interesante debido a los escasos trabajos existentes sobre el mercado de renta fija en este país. En la literatura financiera, en general, se refieren a países con mercados financieros eficientes.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifiercuadcimbage_n9_04
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8101
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/337/612
dc.relation.ispartofseriesCuad. CIMBAGE - Nro. 09
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceCuad. CIMBAGE Nro. 09 (2007), p. 59-82
dc.subjectAcciones
dc.subjectConjuntos borrosos
dc.subjectDeuda pública
dc.subjectTasa de interés
dc.subjectMODELO DE McCULLOCH
dc.titleEstimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. Aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
cuadcimbage_n9_04.pdf
Tamaño:
279.19 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descargar

Colecciones

Cuadernos del CIMBAGE