Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. Aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: Terceño Gómez, Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Barberá Mariné, M. Gloria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Guercio, María Belén. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se comparan dos herramientas de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), aplicando ambos métodos al mercado de renta fija argentina y, más específicamente, los títulos emitidos por el sector publico. La estimación de la ETTI en el mercado argentino es un tema interesante debido a los escasos trabajos existentes sobre el mercado de renta fija en este país. En la literatura financiera, en general, se refieren a países con mercados financieros eficientes.
Fil: Barberá Mariné, M. Gloria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Guercio, María Belén. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se comparan dos herramientas de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), aplicando ambos métodos al mercado de renta fija argentina y, más específicamente, los títulos emitidos por el sector publico. La estimación de la ETTI en el mercado argentino es un tema interesante debido a los escasos trabajos existentes sobre el mercado de renta fija en este país. En la literatura financiera, en general, se refieren a países con mercados financieros eficientes.
Palabras clave
Acciones, Conjuntos borrosos, Deuda pública, Tasa de interés, MODELO DE McCULLOCH