El comportamiento borroso de las tasas de interés su análisis a través de los procesos borrosos

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dc.creatorLazzari, Luisa Lucila
dc.creatorMachado, Emilio Antonio
dc.creatorPérez, Rodolfo Héctor
dc.date1999-03-00
dc.date.accessioned2026-05-18T20:34:33Z
dc.descriptionFil: Lazzari, Luisa Lucila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Machado, Emilio Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Pérez, Rodolfo Héctor. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionEl objetivo es modelizar la variación de las tasas de interés a través del tiempo por medio de un proceso borroso. Se analizaron para ello las tasas de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo en U$S a 30 días, correspondietes a una muestra seleccionada de entidades bancarias de la Capital Federeal y Gran Buenos Aires desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 4 de enero de 1996, que comprende el efecto Tequila.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifiercuadcimbage_n2_03
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8158
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/291/529
dc.relation.ispartofseriesCuad. CIMBAGE - Nro. 02
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceCuad. CIMBAGE Nro. 02 (1999), p. 45-68
dc.subjectConjuntos borrosos
dc.subjectTasa de interés
dc.subjectPROCESOS DE DIFUSION
dc.titleEl comportamiento borroso de las tasas de interés su análisis a través de los procesos borrosos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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