El comportamiento borroso de las tasas de interés su análisis a través de los procesos borrosos
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: Lazzari, Luisa Lucila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Machado, Emilio Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Pérez, Rodolfo Héctor. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
El objetivo es modelizar la variación de las tasas de interés a través del tiempo por medio de un proceso borroso. Se analizaron para ello las tasas de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo en U$S a 30 días, correspondietes a una muestra seleccionada de entidades bancarias de la Capital Federeal y Gran Buenos Aires desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 4 de enero de 1996, que comprende el efecto Tequila.
Fil: Machado, Emilio Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Pérez, Rodolfo Héctor. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
El objetivo es modelizar la variación de las tasas de interés a través del tiempo por medio de un proceso borroso. Se analizaron para ello las tasas de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo en U$S a 30 días, correspondietes a una muestra seleccionada de entidades bancarias de la Capital Federeal y Gran Buenos Aires desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 4 de enero de 1996, que comprende el efecto Tequila.
Palabras clave
Conjuntos borrosos, Tasa de interés, PROCESOS DE DIFUSION