Volatilidad implícita en opciones el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado
| dc.creator | D'Agostino, Gustavo | |
| dc.creator | Di Nardo, Ezequiel | |
| dc.creator | Enrique, Florencia | |
| dc.creator | García Fronti, Javier Ignacio | |
| dc.creator | Marques, Sebastián | |
| dc.creator | Reif, Federico | |
| dc.date | 2012-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:09Z | |
| dc.description | Fil: D'Agostino, Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Di Nardo, Ezequiel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Enrique, Florencia. | |
| dc.description | Fil: García Fronti, Javier Ignacio. | |
| dc.description | Fil: Marques, Sebastián. | |
| dc.description | Fil: Reif, Federico. | |
| dc.description | Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una 'volatility smile' o una 'volatility skew'; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v1_n1_07 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9461 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 01 Nro. 01 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 161-186 | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.title | Volatilidad implícita en opciones el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
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