Volatilidad implícita en opciones el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
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Descripción
Fil: D'Agostino, Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Di Nardo, Ezequiel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Enrique, Florencia.
Fil: García Fronti, Javier Ignacio.
Fil: Marques, Sebastián.
Fil: Reif, Federico.
Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una 'volatility smile' o una 'volatility skew'; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes.
Fil: Di Nardo, Ezequiel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Enrique, Florencia.
Fil: García Fronti, Javier Ignacio.
Fil: Marques, Sebastián.
Fil: Reif, Federico.
Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una 'volatility smile' o una 'volatility skew'; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes.
Contenidos
Temas
Precios, Viabilidad financiera