Una estimación de la estructura de tasas de interés

Vista sencilla de ítem
dc.creatorGonzález, Mirta Lidia
dc.creatorPérez, María Cecilia
dc.date2013-01-00
dc.date.accessioned2026-08-11T20:24:15Z
dc.descriptionFil: González, Mirta Lidia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Pérez, María Cecilia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionLa aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribuciones no gaussianas. Estos resultados son relevantes a la hora de realizar futuros análisis, tanto en el planteo de escenarios posibles de tasas de interés para la valuación de instrumentos financieros como para la selección de los supuestos de tasas de interés que intervienen en toda gestión efectiva de riesgos.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierrimf_v2_n1_07
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9488
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
dc.relation.ispartofseriesRIMF - Vol. 02 Nro. 01
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 127-142
dc.subjectTasa de interés
dc.subjectMODELOS
dc.titleUna estimación de la estructura de tasas de interés
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
rimf_v2_n1_07.pdf
Tamaño:
492.97 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descargar

Colecciones

Revista de Investigación en Modelos Financieros