Una estimación de la estructura de tasas de interés
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: González, Mirta Lidia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Pérez, María Cecilia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribuciones no gaussianas. Estos resultados son relevantes a la hora de realizar futuros análisis, tanto en el planteo de escenarios posibles de tasas de interés para la valuación de instrumentos financieros como para la selección de los supuestos de tasas de interés que intervienen en toda gestión efectiva de riesgos.
Fil: Pérez, María Cecilia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribuciones no gaussianas. Estos resultados son relevantes a la hora de realizar futuros análisis, tanto en el planteo de escenarios posibles de tasas de interés para la valuación de instrumentos financieros como para la selección de los supuestos de tasas de interés que intervienen en toda gestión efectiva de riesgos.
Contenidos
Temas
Tasa de interés, MODELOS