Estudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo aplicación al MERVAL

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dc.creatorPadula, Eliana Inés
dc.creatorBacchini, Darío
dc.date2013-01-00
dc.date.accessioned2026-08-11T20:24:12Z
dc.descriptionFil: Padula, Eliana Inés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Bacchini, Darío. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionSe evaluan diferentes herramientas estadísticas para el cálculo del Valor a Riesgo (VaR). Se analiza la capacidad de predicción del VaR de uno de los índices más importantes en Argentina, como lo es el MERVAL. Para ello se consideran diferentes métodos de estimar el comportamiento del mismo.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierrimf_v1_n2_05
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9473
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
dc.relation.ispartofseriesRIMF - Vol. 01 Nro. 02
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 02 (2013), p. 49-68
dc.subjectCrisis financiera
dc.subjectMercado financiero
dc.titleEstudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo aplicación al MERVAL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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