Estudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo aplicación al MERVAL
Enlace externo
Archivos
Fecha
Autores
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: Padula, Eliana Inés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Bacchini, Darío. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se evaluan diferentes herramientas estadísticas para el cálculo del Valor a Riesgo (VaR). Se analiza la capacidad de predicción del VaR de uno de los índices más importantes en Argentina, como lo es el MERVAL. Para ello se consideran diferentes métodos de estimar el comportamiento del mismo.
Fil: Bacchini, Darío. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se evaluan diferentes herramientas estadísticas para el cálculo del Valor a Riesgo (VaR). Se analiza la capacidad de predicción del VaR de uno de los índices más importantes en Argentina, como lo es el MERVAL. Para ello se consideran diferentes métodos de estimar el comportamiento del mismo.
Contenidos
Temas
Crisis financiera, Mercado financiero