Forecasting del PIB argentino
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía
Resumen
Descripción
Fil: Llada, Martín . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina
Este trabajo realiza un ejercicio de pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB de Argentina durante 1998:Q1-2021:Q2. Se estima un modelo factorial para obtener una estimación temprana de la variable objetivo. Se evidencia que: i) el modelo factorial supera la performance de los modelos base; ii) las predicciones son más precisas conforme se acumula toda la información disponible; iii) la capacidad predictiva del modelo factorial aumenta cuando se incorpora un indicador de tono sobre el ciclo económico argentino, un indicador de incertidumbre económica, y un índice de presión sobre el mercado cambiario; iv) existen ganancias en términos de precisión predictiva derivadas de la combinación de modelos de pronóstico.
Este trabajo realiza un ejercicio de pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB de Argentina durante 1998:Q1-2021:Q2. Se estima un modelo factorial para obtener una estimación temprana de la variable objetivo. Se evidencia que: i) el modelo factorial supera la performance de los modelos base; ii) las predicciones son más precisas conforme se acumula toda la información disponible; iii) la capacidad predictiva del modelo factorial aumenta cuando se incorpora un indicador de tono sobre el ciclo económico argentino, un indicador de incertidumbre económica, y un índice de presión sobre el mercado cambiario; iv) existen ganancias en términos de precisión predictiva derivadas de la combinación de modelos de pronóstico.
Palabras clave
Coronavirus, Macroeconomía, Modelos predictivos, Producto bruto interno, Frecuencias mixtas, Modelo factorial, Procesamiento de lenguaje natural, Argentina