Análisis de tensión financiera para el diagnóstico de la solvencia en bancos argentinos
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Sección de Investigaciones Contables 'Profesor Juan Alberto Arévalo'
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Fil: Suarez Argañaraz, Octavio. Universidad Nacional de Cordoba. Córdoba, Argentina.
Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Cordoba. Córdoba, Argentina.
Este artículo evalúa la solvencia del sistema bancario argentino mediante pruebas de tensión financiera (stress testing), simulando el impacto de escenarios macroeconómicos adversos como la crisis financiera global (2007-2009) y la pandemia de COVID-19 (2019-2021). Las simulaciones muestran que las reformas regulatorias post-2008, especialmente las impulsadas por Basilea III, mejoraron la capacidad del sistema bancario para absorber pérdidas, destacándose el rol clave de la liquidez y el capital comoamortiguadores frente al riesgo. Sin embargo, la crisis sanitaria evidenció vulnerabilidades persistentes, con una disminución en la solvencia proyectada, aunque sin alcanzar niveles críticos. El análisis destaca la utilidad de las pruebas de estrés como herramienta preventiva para anticipar vulnerabilidades sistémicas, guiar decisiones estratégicas y fortalecer la supervisión basada en riesgos. Se concluye que adaptar estas herramientas al contexto local y ampliar su alcance ante nuevos tipos de shocks es esencial para preservar la estabilidad financiera en economías expuestas como la argentina.
This paper assesses the solvency of the Argentinean banking system through financial stress testing, simulating the impact of adverse macroeconomic scenarios such as the global financial crisis (2007-2009) and the COVID-19 pandemic (2019-2021). The simulations show that post-2008 regulatory reforms, especially those driven by Basel III, improved the capacity of the banking system to absorb losses, highlighting the key role of liquidity and capital as buffers against risk. However, the health crisis revealed persistent vulnerabilities, with projected solvency declining but not reaching critical levels. The analysis highlights the usefulness of stress testing as a preventive tool to anticipate systemic vulnerabilities, guide strategic decisions and strengthen risk-based supervision. It concludes that adapting these tools to the local context and broadening their scope in the face of new types of shocks is essential to preserve financial stability in exposed economies such as Argentina.
Fil: Caro, Norma Patricia. Universidad Nacional de Cordoba. Córdoba, Argentina.
Este artículo evalúa la solvencia del sistema bancario argentino mediante pruebas de tensión financiera (stress testing), simulando el impacto de escenarios macroeconómicos adversos como la crisis financiera global (2007-2009) y la pandemia de COVID-19 (2019-2021). Las simulaciones muestran que las reformas regulatorias post-2008, especialmente las impulsadas por Basilea III, mejoraron la capacidad del sistema bancario para absorber pérdidas, destacándose el rol clave de la liquidez y el capital comoamortiguadores frente al riesgo. Sin embargo, la crisis sanitaria evidenció vulnerabilidades persistentes, con una disminución en la solvencia proyectada, aunque sin alcanzar niveles críticos. El análisis destaca la utilidad de las pruebas de estrés como herramienta preventiva para anticipar vulnerabilidades sistémicas, guiar decisiones estratégicas y fortalecer la supervisión basada en riesgos. Se concluye que adaptar estas herramientas al contexto local y ampliar su alcance ante nuevos tipos de shocks es esencial para preservar la estabilidad financiera en economías expuestas como la argentina.
This paper assesses the solvency of the Argentinean banking system through financial stress testing, simulating the impact of adverse macroeconomic scenarios such as the global financial crisis (2007-2009) and the COVID-19 pandemic (2019-2021). The simulations show that post-2008 regulatory reforms, especially those driven by Basel III, improved the capacity of the banking system to absorb losses, highlighting the key role of liquidity and capital as buffers against risk. However, the health crisis revealed persistent vulnerabilities, with projected solvency declining but not reaching critical levels. The analysis highlights the usefulness of stress testing as a preventive tool to anticipate systemic vulnerabilities, guide strategic decisions and strengthen risk-based supervision. It concludes that adapting these tools to the local context and broadening their scope in the face of new types of shocks is essential to preserve financial stability in exposed economies such as Argentina.
Contenidos
Temas
Riesgos, Basilea III, Sistema financiero argentino, Solvencia bancaria, Tensión financiera