Cobertura de riesgo precio aplicado al mercado argentino de soja mediante el uso de una opción exótica
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
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Descripción
Fil: Sánchez, Julieta Romina. Willis Towers Watson Corredores de Reaseguros S.A. Buenos Aires, Argentina.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la factibilidad de utilizar un modelo estocástico de valuación de una opción de barrera como herramienta para obtener la prima de un seguro que cubra el riesgo precio de la soja en el mercado agrícola argentino.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la factibilidad de utilizar un modelo estocástico de valuación de una opción de barrera como herramienta para obtener la prima de un seguro que cubra el riesgo precio de la soja en el mercado agrícola argentino.
Contenidos
Temas
Precios, Riesgos, Sector agropecuario