Estudio sobre la capacidad predictiva del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX)
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: Caride, Verónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: De Jesús, Mauro Andrés.
Fil: Santurio, Agostina.
Fil: Vilker, Ana Silvia.
Se describe la metodología para la estimación del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX), se presenta un análisis del índice resultante y posteriormente se analiza la capacidad predictiva del indicador y se la compara con la de la volatilidad histórica y con aquella estimada a través de un esquema de volatilidad condicional GARCH.
Fil: De Jesús, Mauro Andrés.
Fil: Santurio, Agostina.
Fil: Vilker, Ana Silvia.
Se describe la metodología para la estimación del índice de volatilidad agropecuario argentino (AAVIX), se presenta un análisis del índice resultante y posteriormente se analiza la capacidad predictiva del indicador y se la compara con la de la volatilidad histórica y con aquella estimada a través de un esquema de volatilidad condicional GARCH.
Contenidos
Temas
Mercados a término, Modelos predictivos, Precios agrícolas, Soja, Viabilidad financiera, Indice de volatilidad agropecuario argentino, Argentina