Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado

De Jesús, Mauro Andrés2026-04-08Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgoshttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3640Fil: Botbol, Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.Fil: De Jesús, Mauro Andrés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/Análisis económicoViabilidad financieraGestión de riesgosArgentinaFunciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercadoinfo:eu-repo/semantics/masterThesis