Valor en riesgo condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el mercado de valores argentino durante el período 2011-2019

Rondinone, Gonzalo2026-04-08Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgoshttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4742Fil: Saavedra, Antonio Ramiro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.Fil: Rondinone, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/Gestión de riesgosRiesgo financieroEstadísticas económicasMercado de valoresValor en riesgo condicionalArgentina9DistinguidoValor en riesgo condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el mercado de valores argentino durante el período 2011-2019info:eu-repo/semantics/masterThesis