El comportamiento borroso de las tasas de interés su análisis a través de los procesos borrosos

2026-05-18https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8158Fil: Lazzari, Luisa Lucila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.Fil: Machado, Emilio Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.Fil: Pérez, Rodolfo Héctor. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.El objetivo es modelizar la variación de las tasas de interés a través del tiempo por medio de un proceso borroso. Se analizaron para ello las tasas de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo en U$S a 30 días, correspondietes a una muestra seleccionada de entidades bancarias de la Capital Federeal y Gran Buenos Aires desde el 30 de diciembre de 1994 hasta el 4 de enero de 1996, que comprende el efecto Tequila.application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/Conjuntos borrososTasa de interésPROCESOS DE DIFUSIONEl comportamiento borroso de las tasas de interés su análisis a través de los procesos borrososinfo:eu-repo/semantics/article