2026-08-11https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9413Fil: Seijas, Maríanela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.Se identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) yalgunas de sus extensiones.application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/Gestión de riesgosSociedades de ahorro y capitalizaciónRepública Oriental del Uruguayinfo:eu-repo/semantics/article