2026-05-06https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/7680Fil: Costa, Juan Manuel. Emerging Markets Information Service (EMIS), Londres, Reino UnidoFil: Ruffo, Ariel. Banco Central de la República Argentina, SGG de Supervisión y Seguimiento de Entidades Financieras. Buenos Aires, ArgentinaLa presente investigación tiene por objeto estudiar el comportamiento dinámico de los precios minoristas en la economía argentina durante el periodo 1957-2017. Para ello se estimó un modelo de vectores autorregresivos con quiebres estructurales siguiendo la metodología propuesta por (Balke, 2000) a partir de un conjunto de variables que actúan en el proceso de formación de precios para los distintos regímenes inflacionarios identificados en dicho período. El análisis de sensibilidad de las tasas de inflación minoristas ante fluctuaciones no anticipadas en esas variables indica que, existiría un comportamiento no lineal (doce meses vista) en la transmisión de los shocks registrados en todas las variables del modelo para los tres regímenes identificados.application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/Ciclos económicosPreciosinfo:eu-repo/semantics/article