2025-10-06https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/792Fil: Llada, Martín . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, ArgentinaEste trabajo realiza un ejercicio de pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB de Argentina durante 1998:Q1-2021:Q2. Se estima un modelo factorial para obtener una estimación temprana de la variable objetivo. Se evidencia que: i) el modelo factorial supera la performance de los modelos base; ii) las predicciones son más precisas conforme se acumula toda la información disponible; iii) la capacidad predictiva del modelo factorial aumenta cuando se incorpora un indicador de tono sobre el ciclo económico argentino, un indicador de incertidumbre económica, y un índice de presión sobre el mercado cambiario; iv) existen ganancias en términos de precisión predictiva derivadas de la combinación de modelos de pronóstico.application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/CoronavirusMacroeconomíaModelos predictivosProducto bruto internoFrecuencias mixtasModelo factorialProcesamiento de lenguaje naturalArgentinainfo:eu-repo/semantics/article