Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado

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dc.contributor.advisorDe Jesús, Mauro Andrés
dc.creatorBotbol, Nicolás
dc.date2015-09-00
dc.date.accessioned2026-04-08T00:25:36Z
dc.descriptionFil: Botbol, Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: De Jesús, Mauro Andrés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier1502-0931_BotbolN
dc.identifier.otherMaestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3640
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.subjectAnálisis económico
dc.subjectViabilidad financiera
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectArgentina
dc.titleFunciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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