Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés

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dc.creatorGómez del Valle, Lourdes
dc.creatorMartinez Rodríguez, Julia
dc.date2007-05-00
dc.date.accessioned2026-05-18T20:34:22Z
dc.descriptionFil: Gómez del Valle, Lourdes. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Martinez Rodríguez, Julia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionLos modelos paramétricos de los tipos de interés se basan, habitualmente, en restricciones arbitrarias sobre la tendencia y la volatilidad del proceso estocástico de los tipos de interés y el precio del riesgo de mercado. Sin embargo, recientemente se han comenzado a aplicar técnicas no paramétricas para explicar su comportamiento y aplicarlo posteriormente a la valoración de derivados del tipo de interés. El principal inconveniente de estos modelos es que no es posible obtener una solución analítica y es necesario aplicar métodos numéricos para su resolución. Habitualmente en la literatura se ha utilizado el Método de Simulación de Monte Carlo. Sin embargo, en este trabajo se muestra mediante gráficas de eficiencia que con los Métodos en Diferencias Finitas se obtienen soluciones más eficientes y una importante reducción del coste computacional. Además, se presenta cómo mediante la utilización de los Métodos en Diferencias Finitas sobre el modelo no paramétrico de tasas de interés de Stanton (1997) se obtienen curvas de rendimiento más próximas a las observadas en el mercado que las obtenidas con los modelos paramétricos clásicos que figuran en la literatura.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifiercuadcimbage_n9_01
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8098
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/334/609
dc.relation.ispartofseriesCuad. CIMBAGE - Nro. 09
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceCuad. CIMBAGE Nro. 09 (2007), p. 01-25
dc.subjectConjuntos borrosos
dc.subjectDerivados financieros
dc.subjectModelos matemáticos
dc.subjectTasa de interés
dc.subjectSimulación
dc.subjectMétodo de Montecarlo
dc.titleEficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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