Gestión del riesgo de crédito:un enfoque de finanzas cuánticas

Abstract

El tema de la tesis del proyecto gira en torno al tema de la GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO, un enfoque de finanzas cuánticas, y cómo su relevancia en los tiempos modernos ha evolucionado y demostrado ser más resistente y confiable en aplicaciones reales. El Capítulo I sirve como entrada al tema explicando el marco teórico, las teorías, historial y motivación detrás el desarrollo entero de la investigación, mientras que el Capitulo II trata de explicar el marco teórico de la tesis. En el Capítulo III, describo en la sección de introducción las técnicas pasadas, sus precursores y capacidades y cómo estas llevaron a la descendencia de los nuevos modelos cuánticos. Retrataré el mundo de probabilidad real ℙ frente a las computadoras cuánticas de vanguardia actuales. Además, en el mismo capítulo, profundizo en el riesgo crediticio cuántico aplicado, al tiempo que revelo un espectro de nuevos algoritmos cuánticos, un paradigma de un operador espacial de Hilbert y conceptos aplicados de mecánica cuántica de pila completa a los movimientos físicos financieros. Es de alta pertinencia también abordar varios aspectos de computación cuántica y cómo funciona internamente el sistema para entender mejor el funcionamiento de dichas técnicas al nivel del hardware y software, agregándole muestras de los resultados de las pruebas. En el Capítulo IV, tomo dos ejemplos, uno para el riesgo crediticio cuántico y el otro para el Monte Carlo cuántico. En la discusión, detallo los diversos aspectos de los hallazgos y la lógica y el beneficio de estas nuevas técnicas exponiendo resultados concretos. En la parte discusión, detallo los diversos aspectos anteriores de estas nuevas técnicas con más profundidad. El Capítulo V contiene más apéndices para respaldar el material de la literatura incluida y los hallazgos que pretendo defender en esta investigación agregando los parámetros de lenguaje matemático necesarios que utilicé en esta investigación.