Nota introductoria al cálculo del capital económico a riesgo en organizaciones con dos unidades de negocio
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias económicas. IADCOM. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. CMA. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: García Fronti, Javier Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Speranza, Mauro Edgardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
La nota introductoria consta de cinco secciones: en la primera, se presenta la metodología de valor a riesgo (VAR) bajo supuestos de normalidad, enfatizando su limitación para evaluar situaciones extremas de exposición para la empresa, y se presenta la teoría de valores extremos como una técnica que permite contemplar problemáticas de colas pesadas en las distribuciones. En la segunda sección, se inicia la aplicación de dichas metodologías al caso de una compañía que cuente con dos departamentos. En la siguiente sección, se analiza la determinación del umbral y la submuestra a utilizar. Luego se calcula la función general de Pareto que representa a a la cola de distribución en cuestión. En la sección cinco, se calcula el valor a riesgo bajo supuesto de normalidad y mediante riesgos extremos.
Fil: Speranza, Mauro Edgardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
La nota introductoria consta de cinco secciones: en la primera, se presenta la metodología de valor a riesgo (VAR) bajo supuestos de normalidad, enfatizando su limitación para evaluar situaciones extremas de exposición para la empresa, y se presenta la teoría de valores extremos como una técnica que permite contemplar problemáticas de colas pesadas en las distribuciones. En la segunda sección, se inicia la aplicación de dichas metodologías al caso de una compañía que cuente con dos departamentos. En la siguiente sección, se analiza la determinación del umbral y la submuestra a utilizar. Luego se calcula la función general de Pareto que representa a a la cola de distribución en cuestión. En la sección cinco, se calcula el valor a riesgo bajo supuesto de normalidad y mediante riesgos extremos.
Contenidos
Temas
Capital, Economía, Riesgos, Sociedades comerciales