Regular vine cópulas una aplicación al cálculo de valor al Riesgo 1

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dc.creatorFeo Cediel, Yennyfer Johana
dc.date2016-12-00
dc.date.accessioned2026-08-11T20:24:30Z
dc.descriptionFil: Feo Cediel, Yennyfer Johana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionEn este trabajo se empleó una metodología para capturar de forma más precisa la distribución de las colas de los retornos de seis índices de mercados latinoamericanos, utilizando información diaria de los índices bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, comprendida entre noviembre del año 2010 y octubre del año 2015. Se eligieron como distribuciones marginales para la identificación de la estructura de dependencia entre los mercados por medio de metodología R-Vine cópula, unas funciones mixtas compuestas de núcleo gaussiano y colas de distribución Pareto generalizada sobre los residuales estandarizados de las series ARMA-GARCH, series que capturaron la dinámica de la distribución condicional de la volatilidad a lo largo del tiempo para cada retorno.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierrimf_v5_n2_02
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9545
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión.
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1479/2107
dc.relation.ispartofseriesRIMF - Vol. 05 Nro. 02
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. investig. modelos financ. Vol. 05, Nro. 02 (2016), p. 30-64
dc.subjectRiesgos
dc.subjectValor
dc.titleRegular vine cópulas una aplicación al cálculo de valor al Riesgo 1
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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