Shocks de incertidumbre como fuente de volatilidad económica en Argentina un enfoque SVAR con restricción de signo
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión
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Fil: Corfield, Kevin. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión (IADCOM). Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA). Buenos Aires. Argentina
Fil: Villanueva, Jose Luis . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión (IADCOM). Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA). Buenos Aires. Argentina
Argentina ha demostrado en los últimos años una excesiva volatilidad económica. La literatura sugiere que diversos shocks reales y nominales pueden ser la fuente del desempeño macroeconómico, sin embargo, en este trabajo se muestra que los shocks de incertidumbre pueden explicar parte de dicha volatilidad. Para cuantificar esto, se estima un modelo de vectores autoregresivos estructural (SVAR) imponiendo restricción de signos y los resultados muestran que los shocks de incertidumbre son importantes para explicar las tasas de variación de la producción y la inversión en Argentina.
Fil: Villanueva, Jose Luis . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión (IADCOM). Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión (CMA). Buenos Aires. Argentina
Argentina ha demostrado en los últimos años una excesiva volatilidad económica. La literatura sugiere que diversos shocks reales y nominales pueden ser la fuente del desempeño macroeconómico, sin embargo, en este trabajo se muestra que los shocks de incertidumbre pueden explicar parte de dicha volatilidad. Para cuantificar esto, se estima un modelo de vectores autoregresivos estructural (SVAR) imponiendo restricción de signos y los resultados muestran que los shocks de incertidumbre son importantes para explicar las tasas de variación de la producción y la inversión en Argentina.
Contenidos
Temas
Incertidumbre, Macroeconomía, VAR