Cálculo estocástico y calibración en modelos de tasa de interés : aplicación al mercado LIBOR
Archivos
Fecha
Autores
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
Resumen
Descripción
Fil: Masci, Martín Ezequiel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: García Fonti, Javier I. . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: García Fonti, Javier I. . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Palabras clave
Tasa libor, Mercado financiero, Procesos estocásticos, Tasa de interés