Tipo de cambio real y paridad de podre adquisitivo : una aproximación no lineal

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dc.creatorCuattromo, Juan
dc.date2022-06-00
dc.date.accessioned2025-10-06T13:41:15Z
dc.descriptionFil: Cuattromo, Juan. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
dc.descriptionEl objetivo de este trabajo es investigar un modelo autorregresivo de transición suave (STAR, por su sigla en inglés) para su aplicación a la serie del Tipo de Cambio Real (TCR) bilateral con Estados Unidos. Encontramos que la metodología propuesta sugiere que la serie del TCR debería modelarse como un proceso estacionario no lineal con una función de transición asimétrica (vgr. logística). Sin embargo, al constatar la robustez de estos resultados encontramos que la presencia de valores extremos (vgr. outliers) y problemas de baja potencia sugieren tomar estas conclusiones con cierta precaución.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierecopoli_v16_n24_02
dc.identifierhttp://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v16_n24_02
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/790
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. econ. Polít. B. Aires Vol. 16, Nro. 24 (2022), p. 47-75
dc.subjectModelos no lineales
dc.subjectTipo de cambio
dc.subjectThreshold models
dc.titleTipo de cambio real y paridad de podre adquisitivo : una aproximación no lineal
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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