Un enfoque no compensatorio para medir el riesgo país en los países de la OCDE

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dc.creatorIvaldi, Enrico
dc.creatorSoliani, Riccardo
dc.creatorParisi, Pietro Stanislao
dc.creatorLegnaro, Danilo
dc.date2021-03-00
dc.date.accessioned2026-05-18T20:34:08Z
dc.descriptionFil: Ivaldi, Enrico. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Soliani, Riccardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Parisi, Pietro Stanislao . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Legnaro, Danilo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionEn los últimos años se ha producido un rápido crecimiento de los préstamos internacionales y de la inversión extranjera. Como consecuencia del gran flujo de capital hacia nuevos países en desarrollo, la exposición al riesgo de los prestamistas e inversores está aumentando, y el análisis del riesgo país se vuelve cada vez más importante para los operadores financieros internacionales. En el presente documento, proponemos un índice no compensatorio para calcular el riesgo país (desde ahora, RP) en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): el Índice Mazziotta-Pareto (IMP). Éste asume la 'no sustituibilidad' de las dimensiones del RP, considerándose todas ellas de la misma importancia, sin ninguna compensación posible entre ellas. Este indicador clasifica a los países en seis grupos principales, de acuerdo con su riesgo país. Aunque se basa en un pequeño número de variables, el IMP puede evaluar con bastante precisión las 'dimensiones latentes' pre-figurativas del RP a corto plazo. El índice propuesto permite evaluar comparativamente las clasificaciones internacionales de riesgo país y destacar la relevancia del riesgo económico, financiero y político como componentes de una clasificación general de riesgo.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifiercuadcimbage_n23_v1_04
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8009
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática. Centro de Investigación en Metodología Borrosa Aplicada a la Gestión y Economía
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/2056/2838
dc.relation.ispartofseriesCuad. CIMBAGE - Nro. 23, v. 1
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceCuad. CIMBAGE Nro. 23, v. 1 (2021), p. 83-111
dc.subjectRiesgo país
dc.subjectIndice de Mazziotta-Pareto
dc.subjectPaíses de la OCDE
dc.subjectRiesgo político
dc.titleUn enfoque no compensatorio para medir el riesgo país en los países de la OCDE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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