Arboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía
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Descripción
Fil: Milanesi, Gastón Silverio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Tomando el caso de valuación de una opción financiera negociada en el mercado local se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binominal implícita, b) se comparan los resultados con el clásico modelo binominal, c) se presenta un caso de valuación de opción de diferir en un contrato de concesión para extracción de materia prima.
Tomando el caso de valuación de una opción financiera negociada en el mercado local se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binominal implícita, b) se comparan los resultados con el clásico modelo binominal, c) se presenta un caso de valuación de opción de diferir en un contrato de concesión para extracción de materia prima.
Palabras clave
Mercado, Procesos estocásticos, Valor económico