Estrategias para la gestión de carteras de inversión en el siglo XXI

Abstract

Este trabajo se centrará en analizar la evolución de una cartera de inversión a lo largo de tres meses, buscando maximizar su rendimiento. Se contará con 100 millones de pesos, que serán invertidos tanto en el mercado local como el internacional. Se simulará la administración de la cartera de un cliente con aversión al riesgo medio, por lo que se buscará tomar una posición que no sea demasiado agresiva. Se realizarán 6 cortes quincenales, presentando la composición de la cartera y el rendimiento hasta la fecha. En cada uno de estos cortes, se buscará comparar el rendimiento con un Benchmark personalizado, y se evaluará si la cartera pudo superar al mercado, o si el rendimiento fue menor al índice.