Modelos autorregresivos con umbral estimando el pass-through del tipo de cambio a precios domésticos
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: Brufman, Juana Z.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Trajtenberg, Luis Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Donaldson, María Paula. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso (passthrough) del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país. El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone un modelo económico de descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales componentes estructurales: nivel de precios pasado, tipo de cambio, inflación externa y brecha del producto. Para su formalización se trabajará con Modelos Autorregresivos por Umbrales (TAR, según las siglas del inglés Threshold AutoRegressive). Dicho modelo incorpora impactos diferenciales de uno o más regresores sobre la variable dependiente, en función del cumplimiento de determinadas condiciones que definen la existencia de escenarios diferentes, bajo los cuales se desenvuelve la dinámica del proceso estudiado.
Fil: Trajtenberg, Luis Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Donaldson, María Paula. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso (passthrough) del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país. El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone un modelo económico de descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales componentes estructurales: nivel de precios pasado, tipo de cambio, inflación externa y brecha del producto. Para su formalización se trabajará con Modelos Autorregresivos por Umbrales (TAR, según las siglas del inglés Threshold AutoRegressive). Dicho modelo incorpora impactos diferenciales de uno o más regresores sobre la variable dependiente, en función del cumplimiento de determinadas condiciones que definen la existencia de escenarios diferentes, bajo los cuales se desenvuelve la dinámica del proceso estudiado.
Palabras clave
Economía, Modelos económicos, Tipo de cambio