Conciliación de series de tiempo a través de mínimos cuadrados flexibles
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática. Centro de Investigación en Metodología Borrosa Aplicada a la Gestión y Economía
Resumen
Descripción
Fil: Frank, Luis. Ministerio de Economía. Secretaría de Política Económica. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones. Buenos Aires, Argentina
En el artículo optimizamos un procedimiento desarrollado recientemente para conciliar series de tiempo por mínimos cuadrados flexibles. En la versión anterior del procedimiento el autor asumía conocimiento previo del parámetro de ponderación de la llamada 'función de costo de incompatibilidad' de Kalaba y Tesfatsion. En la nueva versión, este parámetro se estima a partir de la muestra mediante un método iterativo basado en el algoritmo de Newton-Raphson. Probamos el nuevo método conciliando las tasas de crecimiento mensual del Estimador de Actividad Económica Mensual (EMAE) de Argentina con las tasas de crecimiento trimestrales del Producto Interno Bruto. Los resultados sugieren que los niveles óptimos de μ ser´ıan cercanos a 1 (el valor sugerido por Kalaba y Tesfatsion como valor a priori) y que estimar a partir de la muestra en vez de mantenerlo fijo en 1 apenas modifica la serie reconciliada.
En el artículo optimizamos un procedimiento desarrollado recientemente para conciliar series de tiempo por mínimos cuadrados flexibles. En la versión anterior del procedimiento el autor asumía conocimiento previo del parámetro de ponderación de la llamada 'función de costo de incompatibilidad' de Kalaba y Tesfatsion. En la nueva versión, este parámetro se estima a partir de la muestra mediante un método iterativo basado en el algoritmo de Newton-Raphson. Probamos el nuevo método conciliando las tasas de crecimiento mensual del Estimador de Actividad Económica Mensual (EMAE) de Argentina con las tasas de crecimiento trimestrales del Producto Interno Bruto. Los resultados sugieren que los niveles óptimos de μ ser´ıan cercanos a 1 (el valor sugerido por Kalaba y Tesfatsion como valor a priori) y que estimar a partir de la muestra en vez de mantenerlo fijo en 1 apenas modifica la serie reconciliada.
Palabras clave
Producto bruto interno, Conciliación de series de tiempo, EMAE, Mínimos cuadrados flexibles