Coeficiente beta en sectores del mercado español regresión borrosa vs. regresión ordinaria
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: Terceño Gómez, Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Laumann, Yanina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Vigier, Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se comparan los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, se realiza tambien una comparación con los resultados que se obtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados originarios. La comparación permite determinar cúal de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad.
Fil: Laumann, Yanina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Vigier, Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se comparan los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, se realiza tambien una comparación con los resultados que se obtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados originarios. La comparación permite determinar cúal de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad.
Palabras clave
Conjuntos borrosos, Inversiones, Matemática general, Riesgos, Toma de decisiones, INCERTIDUMBRE