El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 Un estudio de riesgos financieros

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dc.creatorSeijas, Maríanela
dc.date2012-07-00
dc.date.accessioned2026-08-11T20:23:58Z
dc.descriptionFil: Seijas, Maríanela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionSe identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) yalgunas de sus extensiones.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierrimf_v1_n1_02
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9413
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
dc.relation.ispartofseriesRIMF - Vol. 01 Nro. 01
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 35-99
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectSociedades de ahorro y capitalización
dc.subjectRepública Oriental del Uruguay
dc.titleEl sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 Un estudio de riesgos financieros
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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