Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias

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dc.creatorBermúdez, José D.
dc.creatorSegura, José Vicente
dc.creatorVercher, Enriqueta
dc.date2007-05-00
dc.date.accessioned2026-05-18T20:34:22Z
dc.descriptionFil: Bermúdez, José D.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Segura, José Vicente. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Vercher, Enriqueta. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionSe presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilización de intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Los rendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipo LR con funciones de referencia de la misma forma y se analiza la relación entre dos definiciones diferentes de intervalos de medias. Para números borrosos trapezoidales se realiza la comparación de los modelos propuestos, que permiten seleccionar una cartera mediante la resolución de un problema de optimización lineal.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifiercuadcimbage_n9_02
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8099
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/333/608
dc.relation.ispartofseriesCuad. CIMBAGE - Nro. 09
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceCuad. CIMBAGE Nro. 09 (2007), p. 27-36
dc.subjectConjuntos borrosos
dc.subjectMatemática general
dc.subjectMercado financiero
dc.subjectProgramación lineal
dc.titleModelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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