Análisis dinámico de procesos borrosos
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
Resumen
Descripción
Fil: Carrizo, María Angélica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Machado, Emilio Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Tobada, Ernesto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se analiza el comportamiento dinámico de estructuras fuzzy en particular NBT y NBTr en procesos de decisión mendiante una simulación borrosa de distribuciones conocidas que permiten decidir el comortameinto del mercado. Se da un ejmplo concreto y la metodología aplicada. Lo básico de este trabajo radica en la comparación de los parámetros desde el punto de vista estático (distibución teórica) y dinámica (comportamiento simulado del marcado).
Fil: Machado, Emilio Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Tobada, Ernesto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se analiza el comportamiento dinámico de estructuras fuzzy en particular NBT y NBTr en procesos de decisión mendiante una simulación borrosa de distribuciones conocidas que permiten decidir el comortameinto del mercado. Se da un ejmplo concreto y la metodología aplicada. Lo básico de este trabajo radica en la comparación de los parámetros desde el punto de vista estático (distibución teórica) y dinámica (comportamiento simulado del marcado).
Palabras clave
Conjuntos borrosos, Matemática general, Mercado, Simulación