Gestión del riesgo de mercado en organizaciones bancarias
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión
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Descripción
Fil: Masci, Martín Ezequiel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Dufour, Leonardo Andrés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y práctica de la gestión de los riesgos. El presente trabajo expone las distintas metodologías presentes en la literatura tradicional (VaR, EVT y CVaR), para la medición del riesgo de mercado en organizaciones bancarias, donde el contexto es incierto. Luego del marco teórico desarrollado, se contrastarán empíricamente dichas medidas, utilizando datos públicos del precio internacional de la soja. De esta manera, se podrá destacar la importancia de la opinión de los expertos con el fin de lograr una correcta gestión de los riesgos.
Fil: Dufour, Leonardo Andrés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
El mercado financiero en general y el bancario, en particular, es un ámbito organizacional donde se desarrollan actividades productivas que impactan en la economía real. Las crisis, como anomalías de estas interacciones (Caruana, 2008), muestran la continua tensión que experimenta la teoría y práctica de la gestión de los riesgos. El presente trabajo expone las distintas metodologías presentes en la literatura tradicional (VaR, EVT y CVaR), para la medición del riesgo de mercado en organizaciones bancarias, donde el contexto es incierto. Luego del marco teórico desarrollado, se contrastarán empíricamente dichas medidas, utilizando datos públicos del precio internacional de la soja. De esta manera, se podrá destacar la importancia de la opinión de los expertos con el fin de lograr una correcta gestión de los riesgos.
Contenidos
Temas
Bancos, Entidades financieras, Mercado