Administración y gestión de portafolios de renta variable :una aplicación comparativa de los modelos de optimización de Markowitz y de expectativas Black-Litterman
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
Resumen
Descripción
Fil: Sotelo Rojas, Andrés Felipe. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: De Jesús, Mauro Andrés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: De Jesús, Mauro Andrés. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Palabras clave
Carteras de inversión, Modelos predictivos, Modelos de optimización de Markowitz, Modelos de expectativas Black-Litterman