Modelo de riesgo integral y stress testing

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dc.creatorCosentino, Diego Alejandro
dc.date2015-06-00
dc.date.accessioned2026-08-11T20:24:19Z
dc.descriptionFil: Cosentino, Diego Alejandro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionSe plantea que el análisis de riesgo en un banco debe ser integral. Se expone un modelo con una nueva visión sobre el funcionamiento de los riesgos dentro de un banco, que los redefine en una forma más conceptual (en riesgo de liquidez y de solvencia). Además de utilizarse para la cuantificación del riesgo, el mismo también sirve para el cálculo de proyecciones financieras, ya sea de préstamos, ingresos, costos, rentabilidad ajustada por riesgo, etc., como también de gestión, por ejemplo market share, posicionamiento en el sistema, etcétera.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierrimf_v4_n1_01
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9502
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1534/2166
dc.relation.ispartofseriesRIMF - Vol. 04 Nro. 01
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 01 (2015), p. 09-37
dc.subjectCrisis financiera
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectRiesgo financiero
dc.subjectCrisis subprime
dc.subjectStress testing
dc.titleModelo de riesgo integral y stress testing
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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