Un modelo consolidado de opciones reales, teoría de juegos y análisis de costos de transacción para el diseño de acuerdos contractuales
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía. Buenos Aires. Argentina
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Fil: Milanesi, Gastón Silverio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Se propone un marco que combina Opciones Reales (RO), Teoría de Juegos (GT) y Análisis de Costos de Transacción (TCA), para construir un modelo analítico para el diseño de acuerdos que cubran eventos contingentes. Se ilustra el uso del modelo sobre un contrato de suministro con tres escenarios: los dos primeros suponen estabilidad-variabilidad tecnológica combinada con rigidez contractual; el tercero supone variabilidad tecnológica y contractual. Los resultados obtenidos muestran el equilibrio entre beneficios de la flexibilidad estratégica (RO), diseño de incentivos condicionantes de la conducta de los agentes (GT) y la reducción de los costos de transacción (TCA).
Se propone un marco que combina Opciones Reales (RO), Teoría de Juegos (GT) y Análisis de Costos de Transacción (TCA), para construir un modelo analítico para el diseño de acuerdos que cubran eventos contingentes. Se ilustra el uso del modelo sobre un contrato de suministro con tres escenarios: los dos primeros suponen estabilidad-variabilidad tecnológica combinada con rigidez contractual; el tercero supone variabilidad tecnológica y contractual. Los resultados obtenidos muestran el equilibrio entre beneficios de la flexibilidad estratégica (RO), diseño de incentivos condicionantes de la conducta de los agentes (GT) y la reducción de los costos de transacción (TCA).
Palabras clave
Contratos, Opciones reales, Teoría de los juegos, Costos de transacción