Una aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán

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dc.creatorMartos, Leandro J.
dc.date2020-06-00
dc.date.accessioned2026-08-11T20:24:24Z
dc.descriptionFil: Martos, Leandro J.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionEste trabajo detalla el modelo de tasas de interés de Black, Derman y Toy (1990) y su utilización conjunta con la información de expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de instrumentos en pesos durante la gestión del ministro Martín Guzmán para construir un árbol de tasas de interés en pesos argentinos que permita la valuación de derivados de tasa de interés en dicha moneda. Las expectativas del mercado son recogidas en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mientras que las emisiones seleccionadas son aquellas realizadas durante la primer parte del año 2020 en pesos ajustables por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con el objetivo de reformular la financiación del tesoro en moneda nacional.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierrimf_v9_n2_01
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9526
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión
dc.relation.contentWebUrlhttps://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1968/4402
dc.relation.ispartofseriesRIMF - Vol. 09 Nro. 02
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceRev. investig. modelos financ. Vol. 09, Nro. 02 (2020), p. 1-22
dc.subjectDeudas
dc.subjectTasa de interés
dc.subjectValor económico
dc.titleUna aplicación del modelo de Black, Derman y Toy para el caso argentino utilizando las expectativas del mercado y la información implícita de las emisiones y canjes de los instrumentos en pesos durante la gestión de Martín Guzmán
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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