Examinando {{ collection }} por Autor "Belisario, Igor"

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Análisis comparativo de modelos paramétricos y no paramétricos para la predicción de valores futuros de acciones financieras de distintos sectores de la economía estadounidense durante el período 2019-2020
(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado) Belisario, Igor; Agú, Emanuel J.
En el presente trabajo se realiza un análisis comparativo del poder predictivo del modelo Movimiento Browniano Generalizado en contraposición a dos modelos de aprendizaje automático, llamados 'potenciación del gradiente extremo' (XGBoosting) y 'redes neuronales' (NN) aplicados a los precios de acciones financieras. Para ello, en una primera instancia se desarrolla una vista general del comportamiento de los mercados financieros, de los modelos aplicados en finanzas, de su importancia en el análisis de riesgo de mercado y se da una muestra de la disciplina del aprendizaje automático. Luego, cada uno de los modelos se emplean para estudiar 15 acciones de la economía estadounidense en el periodo 2019-2020 y evalúa el beneficio de incorporar nuevos modelos al análisis de riesgo de mercado.